좋은 거래 시스템의 특성

효과적인 거래 시스템의 특성.
상인들은 거래 과정이 스트레스를받을 수 있으며, 자신의 결정에 영향을 미치는 탐욕, 두려움 또는 희망과 같은 인간의 감정이있어 실수를 저지르기도합니다. 이것은 기계 거래 시스템이 중요 할 수있는 곳입니다. 시스템 트레이딩의 본질은 시스템에 의해 생성 된 모든 단일 거래를 수행해야하므로 이러한 위험한 정서를 막는 데 크게 도움이됩니다. 기계 시스템에는 감정이 없기 때문에 상인에게 큰 이점이 될 수 있습니다.
즉, 효과적인 거래 시스템 설계와 관련된 가장 기본적인 공리를 검토해 보겠습니다. 기본적으로 거래 시스템에는 트렌드와 트렌드를 따르는 시스템과 카운터 트렌드 시스템이 있습니다. 이 두 가지 전략은 대부분의 모든 거래 시스템이 구축되고 시장이 매체를 제공하는 토대를 형성합니다.
트레이딩 시스템 디자인을 시작하기 전에 먼저 염두에 두어야 할 점은 거래 스타일과 호환되는지 확인하여 어렵지 않게 스마트하게 작업 할 수 있도록하는 것입니다. 이것은 당신에게 당신의 무역 가장자리를 줄 것이다.
무역 시스템을 설계 할 때 가장 기본적인 원칙은 무역 진입 및 퇴출에 대한 모든 규칙이나 이유가 수학에 의해 양적으로 정의되어야한다는 것입니다. 다음 원칙은 복잡성 문제를 다룹니다. KISS 접근 방식을 적용하는 것이 가장 중요합니다. KISS는 "어리석은 단순하게 유지하십시오"또는 "가장 간단하게, 어리석게 유지하십시오"중 가장 적합한 것을 의미합니다. 자연스러운 경향은 거래 시스템을 너무 복잡하게 만드는 것입니다.
유용한 트레이딩 시스템을 만드는 가장 좋은 방법은 의견을 제시하고, 제안하고, 지혜를 모으는 것입니다. 당신은 그것을 위해 설계된 시장 조건에서 번성하고 다른 모든 거래 시스템을 원합니다. 일정 기간 동안 모든 유형의 시장에서 기대에 부응한다면 실제 돈으로 거래를 시작할 수 있습니다.
거래 시스템 설계는 거래의 기본 규칙을 다루어야한다.
&황소; 입장 입장에 들어가면 입장 규칙이 적용됩니다.
&황소; 규칙을 벗어나면 규칙을 종료하십시오.
&황소; 돈 관리 규칙 : 얼마를 무역에 투입합니까?
&황소; Backtesting : 시스템은 역사적으로 작동합니까?
이 정보로 무장하면 견실하고 수익성있는 거래 시스템을 설계하는 데 어려움이 없습니다.
거래 시스템은 당신을 더 나은 거래자로 만들고 귀하의 개인적인 약점을 극복하도록 설계되어야합니다. 성공적인 시스템이란 사소한 손실로 인해 소액 이익을 상쇄하고 자체적으로 보유하고있는 시스템을 말하며 때로는 큰 거래를 은행에 넣습니다. 시스템이 항상 옳거나 매일 유익한 시스템을 원한다면, 결코 시스템을 발견하지 못할 것이며, 좋은 아이디어를 가진 많은 아이디어를 포기할 것입니다.
이 거래 또는 다른 질문이나 의견에 대해 궁금한 점이 있으시면 전자 메일 : Inf & # 064; tockbarometer를 참조하십시오.
선물, 옵션, 뮤추얼 펀드, ETF 및 주식 거래는 잠재적 인 보상이 크지 만 잠재 리스크도 커집니다. 이러한 시장에 투자하기 위해서는 위험을 인식하고 기꺼이 받아 들여야합니다. 잃을 여유가없는 돈으로 거래하지 마십시오. 이는 선물, 옵션, 뮤추얼 펀드 또는 주식을 매매하기위한 권유가 아닙니다. 이 웹 사이트에서 논의 된 것과 유사한 이익 또는 손실을 가져올 가능성이 있거나 발생할 가능성이있는 대표성이 없습니다. 모든 거래 시스템 또는 방법론의 과거 실적이 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다.
실적 결과는 가설입니다. 가상의 또는 시뮬레이션 된 성능 결과에는 고유 한 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리 시뮬레이션 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실제로 실행되지 않았기 때문에 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인의 영향에 대한 결과가 과소 또는 과소 보상 될 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 사후 적 이익을 고려하여 설계되었습니다. 어떤 계정도 표시된 것과 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 것임을 나타내지 않습니다.
투자 리서치 그룹 및 투자 리서치 그룹 소속 모든 개인은 귀하의 거래 및 투자 결과에 대해 어떠한 책임도지지 않습니다.
투자 연구 그룹 (IRG)은 일반 및 정기 발행의 금융 뉴스 레터 발행인으로서 개인 투자 조언을 제공 할 수 없습니다. 등록 된 브로커 또는 투자 고문 만 포트폴리오 또는 특정 투자의 적합성 및 성과에 대해 개별적으로 조언 할 수 있습니다.
투자 결정시, 귀하는 투자와 관련된 사실 및 기록에 대한 귀하의 검토 및 검토에만 전적으로 의존하게됩니다. 과거 권장 실적은 향후 실적을 나타내는 것은 아닙니다. 게시자는 귀하가 당사 웹 사이트의 내용, 판촉, 게시 된 자료, 경고 또는 업데이트에 대한 귀하의 의존으로 인해 발생하는 청구, 손해, 손실 또는 비용과 관련하여 어떠한 성질의 책임도지지 않습니다 .
거래와 관련된 위험을 완전히 이해하려면 위험 공시를 참조하십시오.
&부; 2010 저작권 Jeff Neal - 모든 권리 보유.
면책 조항 : 상기 내용은 일반적인 정보 제공 목적으로 만 제공된 의견이며 투자 관련 조언이 아닙니다. 위의 정보 및 분석은 출처와 신뢰할 수있는 방법을 사용하여 파생되지만이 분석의 결과로 발생할 수있는 손실에 대해서는 책임을지지 않습니다. 개인은 개인 재정 고문과 상담해야합니다.
&부; 2005-2018 MarketOracle. co. uk - 시장 오라클은 무료 일일 금융 시장 분석 & amp; 온라인 출판물 예측.
로그인 한 사용자 만 댓글을 게시 할 수 있습니다. 등록 / 로그인.

좋은 거래 시스템의 특성
걸프베이스 라이브 지원.
증권은 어떻게 거래됩니까?
섹션 : 8 효율적인 시장의 특징.
투자자들은 하나 이상의 시장에 투자 할 기회가 있기 때문에 시장을 비교할 수있는 기준을 공정하게 이해하는 것이 중요합니다. 다음은 효율적인 주식 시장의 특징입니다 :
나. 거래를 원활하게하는 효율적인 시스템.
좋은 시장은 운영 측면에서 원활하고 효율적으로 운영되어야합니다. 구매자와 판매자는 시간 지연이나 어려움없이 기대에 부응 할 수 있어야합니다.
II. 정보의 가용성.
시기 적절한 정보는 주식 투자와 관련된 의사 결정에 중요한 역할을합니다. 주가, 거래량 및 거래 입찰에 대한 정보는 제때에 이용할 수 있어야합니다.
이 맥락에서 유동성은 잠시 전에 가격과 크게 다르지 않은 알려진 가격으로 주식을 신속하게 매매 할 수있는 능력을 의미합니다.
IV. 거래 비용.
효율적인 시장은 투자자들에게 비용 효과적이어야한다. 즉, 거래 비용은 최소화되어야합니다. 거래 비용에는 중개, 시장 거래 비용 및 주식 소유권 이전 비용이 포함됩니다.
V. 정보 처리 효율성.
좋은 시장의 가장 중요하고 중요한 속성 중 하나는 정보 처리 기능입니다. 시장 가격은 주식과 관련된 모든 정보를 적절하게 반영해야합니다. 이는 또한 시장이 주식 관련 새로운 정보에 대한 가격을 신속하게 조정해야 함을 의미합니다.

성공적인 거래 계획 수립을위한 10 단계.
사업에서 오래된 말 : "계획을 세우지 않으면 실패 할 계획입니다." 그것은 glib로 들릴지도 모르지만, 상인을 포함하여 성공에 대해 진지한 사람들은이 8 개의 단어가 돌로 쓰여진 것처럼 따라야합니다. 일관된 기준으로 돈을 벌어주는 상인에게 물어 보면 "두 가지 선택이 있습니다. 체계적으로 서면 계획을 따르거나 실패 할 수 있습니다."
서면 상장 또는 투자 계획이있는 경우 축하드립니다! 당신은 소수입니다. 여전히 성공을 보장 할 수는 없지만 하나의 주요로드 블록을 제거했습니다. 계획에 결함이있는 기술을 사용하거나 준비가 부족하다면, 귀하의 성공은 즉시 이루어지지 않을 것이지만, 적어도 당신의 코스를 도표로 나타내고 수정할 수있는 위치에 있습니다. 프로세스를 문서화함으로써 비용 효과가있는 실수를 피하는 방법과 작동 방식을 학습합니다.
지금 계획이 있든 없든, 그 과정을 도울 수있는 아이디어가 있습니다.
[무역 계획을 세우는 것은 성공적인 일 거래의 가장 중요한 측면 중 하나입니다. 5 시간 이상의 주문형 비디오, 연습 및 양방향 콘텐츠에서 Investopedia의 Become a Day Trader 과정은 모든 보안 및 시장에 적용 가능한 6 가지 거래로 구성된 입증 된 전략을 보여줍니다.]
재난 회피 101.
거래는 사업이므로 성공하려면 거래를 사업으로 간주해야합니다. 일부 서적을 읽고 차트 프로그램을 구입하고 중개 계좌를 개설하고 거래를 시작하는 것은 사업 계획이 아니며 재앙을위한 처방입니다. (101 페이지 참조)
일단 상인이 시장이 멈추거나 되돌릴 수있는 잠재력을 안다면, 그들은 어느 것이 될 것인지를 결정하고 그에 따라 행동해야합니다. 플랜은 거래하는 동안 돌로 작성해야하지만 일단 시장이 폐쇄되면 재평가 대상이됩니다. 시장 조건에 따라 변경되고 상인의 기술 수준이 향상됨에 따라 조정됩니다. 각 상인은 개인 거래 스타일과 목표를 고려하여 자신의 계획을 작성해야합니다. 다른 사람의 계획을 사용하는 것은 거래 특성을 반영하지 않습니다. (또한보십시오 : 피보나치 그리고 황금 비율)
완벽한 마스터 플랜 구축.
좋은 거래 계획의 구성 요소는 무엇입니까? 모든 계획에는 다음과 같은 10 가지 필수 요소가 포함되어야합니다.
1. 기술 평가.
거래 할 준비가 되셨습니까? 종이를 거래하여 시스템을 테스트 해 보았으며 작동하는지 확신 할 수 있습니까? 주저없이 신호를 따라갈 수 있습니까? 시장에서의 거래는 포기와 투쟁의 전투입니다. 진정한 찬사가 준비되고 계획이 없으면 값 비싼 실수를 통해 돈을 버리는 군중들로부터 이익을 얻습니다.
2. 정신적 준비.
기분 어때? 잘 자셨습니까? 앞으로의 도전에 대해 느끼십니까? 정서적으로 그리고 심리적으로 시장에서 싸울 준비가되어 있지 않다면 쉬는 것이 낫습니다. 그렇지 않으면 셔츠를 잃을 위험이 있습니다. 이것은 화가 났거나, 마음이 끌리거나, 아니면 당면한 일에서 정신이 산만 해지면 발생할 수 있습니다. 많은 상인들은 하루가 시작되기 전에 반복되는 시장 진언을 가지고 있습니다. 트레이딩 존에 당신을 둔다.
3. 위험 수준을 설정합니다.
어느 한 거래에서 포트폴리오의 어느 정도의 위험을 감수해야합니까? 주어진 거래일에 포트폴리오의 약 1 %에서 최대 5 %까지 다양 할 수 있습니다. 즉, 하루 중 어느 시점에 그 금액을 상실하면 나갈 수 있습니다. 이는 거래 스타일 및 위험 허용 범위에 따라 다릅니다. 당신의 방식대로 가지 않을 경우 가루를 건조한 상태로 유지하는 것이 좋습니다. (귀하의 위험 허용 범위는 무엇입니까?)
4. 목표를 설정하십시오.
거래를하기 전에 현실적인 이익 목표 및 위험 / 보상 비율을 설정하십시오. 받아 들일 수있는 최소한의 위험 / 보상은 무엇입니까? 잠재적 인 이익이 위험보다 적어도 3 배 이상 큰 경우를 제외하고는 많은 거래자들이 거래를하지 않을 것입니다. 예를 들어, 손절매 손실이 주당 달러 손실 인 경우 목표는 $ 3의 이익이어야합니다. 매주, 매월 및 연간 이익 목표를 달러 또는 포트폴리오의 백분율로 설정하고 정기적으로 재평가하십시오. (참조 : 위험과 보상 계산하기)
5. 숙제를하십시오.
시장이 열리기 전에 전 세계에서 무슨 일이 벌어지고 있습니까? 해외 시장이 위 또는 아래입니까? S & P 500이나 나스닥 100 교환 거래 펀드와 같은 지수 선물은 선매 시장에서 위 또는 아래로 움직이는가? 지수 선물은 시장이 열리기 전에 시장 분위기를 측정하는 좋은 방법입니다. 어떤 경제적 또는 수입 데이터가 언제 만기가됩니까? 당신 앞에있는 벽에 목록을 올리고 중요한 경제 보고서보다 먼저 거래를 할 것인지 결정하십시오. 대부분의 거래자에게 불필요한 위험을 감수하는 것보다 보고서가 공개 될 때까지 기다리는 것이 더 좋습니다. 프로는 확률에 따라 거래합니다. 그들은 도박을하지 않습니다.
6. 무역 준비.
어떤 거래 시스템 및 프로그램을 사용하든, 주요 및 사소한 지원 및 저항 레벨에 레이블을 붙이고 출입 신호에 대한 경고를 설정하고 모든 신호를 명확한 시각 또는 청각 신호로 쉽게 보거나 탐지 할 수 있는지 확인하십시오. 거래 지역에서 산만 함을 제공해서는 안됩니다. 이것은 사업이고 산만 함은 비용이 많이들 수 있음을 기억하십시오.
7. 나가기 규칙을 설정하십시오.
대부분의 거래자들은 구매 신호를 찾는 데 90 % 또는 그 이상의 노력을 집중하는 것을 실수로하지만, 언제 어디에서 종료해야하는지에 대해서는 거의주의를 기울이지 않습니다. 많은 상인은 손실을 원하지 않기 때문에 다운 된 경우 팔 수 없습니다. 그것을 극복하지 않으면 상인으로 만들 수 없습니다. 너의 정지가 명중되면, 너가 틀리다 것을 의미한다. 개인적으로 가져 가지 마십시오. 전문 상인은이기는 것보다 더 많은 거래를 잃지 만, 돈을 관리하고 손실을 제한함으로써 그들은 여전히 ​​이익을 얻습니다.
거래를하기 전에 출구가 어디에 있는지를 알아야합니다. 모든 거래에 최소한 두 가지가 있습니다. 첫째, 무역이 당신에게 불리한 경우 귀하의 막달 손실은 무엇입니까? 적어 두어야합니다. 정신적 중지는 중요하지 않습니다. 둘째, 각 거래는 이익 목표가 있어야합니다. 일단 당신이 거기에 도착하면, 당신의 위치의 일부를 팔고, 당신이 원하는 경우에도 휴식을 취하기 위해 당신의 나머지 위치에서 당신의 정지 손실을 움직일 수 있습니다. 위에서 논의한 바와 같이 어떤 거래에서도 포트폴리오의 일정 비율 이상을 위험에 처하지 마십시오.
8. 입력 규칙을 설정하십시오.
이유에 대한 종료 규칙에 대한 팁 다음에 나와 있습니다. 이탈은 항목보다 훨씬 중요합니다. 일반적인 입장 규칙은 다음과 같이 표현할 수 있습니다. "신호 A가 발생하고 내 목표 손실의 최소 3 배 이상의 최소 목표가 있고 우리가 지원을 받으면 X 계약 또는 주식을 구매하십시오." 귀하의 시스템은 효과적 일 정도로 복잡해야하지만 스냅 결정을 용이하게하기에 충분히 단순해야합니다. 20 가지 조건을 충족시켜야하고 많은 것은 주관적이라면 실제로 거래를하는 것은 불가능하지는 않더라도 어렵습니다. 컴퓨터는 사람들보다 더 나은 거래자를 만드는 경우가 종종 있는데, 이는 뉴욕 증권 거래소에서 현재 발생하는 모든 거래의 약 50 %가 컴퓨터 프로그램으로 생성 된 이유를 설명 할 수 있습니다. 컴퓨터는 무역을하기에 좋은 생각이나 기분이 필요하지 않습니다. 조건이 충족되면 입력됩니다. 무역이 잘못되거나 이익 목표에 도달하면 출구로 빠져 나옵니다. 그들은 시장에 화를 내지 않거나 좋은 거래를 한 후에도 무적이라고 느끼지 않습니다. 각 결정은 확률에 근거합니다. (NYSE와 Nasdaq : 그들이 일하는 방식)
9. 우수한 기록을 유지하십시오.
모든 좋은 거래자도 좋은 기록 보관 인입니다. 그들이 무역에서 승리한다면, 그들은 왜 그리고 어떻게 하는지를 정확히 알고 싶어합니다. 더 중요하게, 그들은 잃을 때 동일을 알고 싶어하므로 불필요한 실수를 반복하지 않습니다. 목표, 각 거래의 진입 및 퇴출, 시간, 지원 및 저항 수준, 일일 오프닝 범위, 시장 개방 및 마감과 같은 세부 사항을 기록하고 왜 거래를하고 교훈을 얻었는지에 대한 의견을 기록하십시오. 또한 거래 기록을 저장하여 특정 시스템의 수익 또는 손실, 거래 시스템을 사용하여 거래 당 손실되는 금액, 거래 당 평균 시간 (거래 당 손실되는 금액)을 분석 할 수 있습니다. 무역 효율성을 계산) 및 기타 중요한 요인을 파악하고이를 구매 및 보류 전략과 비교합니다. 기억하십시오, 이것은 사업이고 당신은 회계사입니다.
10. 사후 모의 수행.
매 거래일마다 이익과 손실을 합산하는 것은 이유와 방법을 아는 것보다 우선적입니다. 나중에 다시 참조 할 수 있도록 거래 일지에 결론을 적어 두십시오.
결론.
성공적인 종이 거래는 당신이 진짜 돈을 거래하고 감정이 시작될 때 당신이 성공할 것이라는 것을 보장하지 않습니다. 그러나 성공적인 종이 거래는 그들이 사용하려고하는 시스템이 실제로 작동한다는 상인의 확신을줍니다. 시스템을 결정하는 것은 충분한 기술을 습득하는 것보다 덜 중요하므로 결정을 추측하거나 의심하지 않고 거래를 할 수 있습니다.
무역이 돈을 벌 수 있다는 보장 할 길이 없습니다. 상인의 기회는 자신의 기술과 승패 시스템을 기반으로합니다. 잃지 않고 승리하는 것은 없습니다. 전문 상인은 거래가 시작되기 전에 승률이 호의적이거나 그렇지 않을 것이라고 알고 있습니다. 이익을 높이고 손실을 줄이면 상인은 전쟁에서 패할지 모르지만 전쟁에서 승리 할 것입니다. 대부분의 상인과 투자자는 반대의 행동을하기 때문에 돈을 벌지 못합니다.
이기는 상인은 지속적으로 거래를 사업으로 취급합니다. 돈을 벌 수 있다고 보장하는 것은 아니지만, 거래 게임에서 지속적으로 성공하고 생존하기를 원한다면 계획을 수립하는 것이 중요합니다.

왜 좋은 거래 시스템을 만드는가?
우수한 거래 & # xa0; 시스템은 시장에서 우위를 점하면서 실시간으로 거래 될 때 돈을 벌 수 있습니다. 역사적 시뮬레이션에서 탁월한 트레이딩 프로그램을 쉽게 디자인 할 수 있습니다. 실시간으로 작동하고 보이지 않는 데이터 (미래)에 노출되는 순간을 깨지 않는 디자인은 훨씬 덜 분명합니다.
좋은 거래 시스템은 :
그것을 뒷받침하는 건전한 트레이딩 전략을 가져야합니다.
훌륭한 거래 시스템은 보이지 않는 곳에서도 거의 잘 작동해야합니다.
가격 데이터는 과거 테스트 기간과 동일합니다.
실시간으로 작업하는 거래 프로그램을 설계하는 방법을 이해하는 데 도움을주기 위해 (실시간 시뮬레이션에서 작업하고 실시간으로 거래 될 때와 달리), 우리는 가난한 시스템과 좋은 시스템 간의 차이점에 대해 자세히 설명했습니다 여기 거래 시스템.
당신은 분명히 좋은 거래 시스템을 이해하기 전에, 무엇이 좋은 거래 시스템인지 이해할 필요가 있습니다. 따라서 가난하고 좋은 시스템의 차이점을 검토 한 후에는 최상의 거래 시스템을 확인하십시오!
좋은 거래 시스템의 특성.
& # xa0; 미래에 계속 일할 가능성이 높은 훌륭한 거래 시스템은 빈약 한 거래 시스템과는 다른 특별한 특징을 가지고 있습니다.
불행히도 새롭고 무식한 상인의 경우, 가난한 거래 시스템 개발로 이어지는 많은 함정에 빠지기는 매우 쉽습니다.
아래 표는 강력한 거래 시스템과 다양한 차원의 거래 시스템을 구분합니다. 우리의 의도는 이해를 높이고 이러한 함정을 피할 수 있도록 돕는 것입니다. 우리는 또한 거래 시스템을 구축 할 때 통합 작업을 제공합니다.
가난한 거래 시스템.
좋은 거래 시스템.
명확한 철학이 없습니다. 시행 착오 또는 데이터 마이닝에서 파생 된 거래 규칙 상인은 시스템의 철학과 거래 전략을 30 초 만에 '엘리베이터 피치'로 설명 할 수 없습니다. 선택한 거래 전략과 일치하지 않는 규칙.
좋은 거래 시스템은 건전한 거래 전략 / 철학 (예 : 마켓 트렌드와 확립 된 트렌드에서의 위치에 진입하여 트렌드 변화가 긍정적 인 기대치를 보일 때까지 유지)로 뒷받침됩니다. 트레이딩 규칙은 가설을 토대로하고 트레이딩 전략의 본질을 파악합니다. 무역 시스템 논리는 간단하고 설명하기 쉽습니다. 거래 규칙은 거래 전략과 100 % 일치합니다.
호소하는 주요 거래 전략 중 하나를 선택하고 그것에 대해 자세히 알아보십시오. 거래 전략을 선택하기 전까지는 거래 시스템 개발 작업을 수행하지 마십시오. 시스템을 100 % 일관성있게 개발하십시오. †™ re 거래 전략 올바른 거래 시스템 개발 프로세스를 따르십시오.
가격 및 볼륨 데이터의 수학적 조작을 기반으로하는 복잡한 규칙 매우 구체적인 시장 조건을 규칙으로 사용 여러 규칙 또는 조건을 사용하여 입력하거나 종료해야합니다.
좋은 거래 시스템은 복잡한 유도보다는 원시 데이터를 사용하여 가격 및 부피 (및 잠재적으로 다른 데이터)를 기반으로하는 간단한 규칙을가집니다. 진입 또는 퇴출 기준을 충족시키는 데 필요한 조건은 거의 없습니다.
가능한 한 가장 간단한 방법으로 거래 전략을 표현하십시오. 항목에 대한 여러 조건을 계층화하지 않거나 과거 시뮬레이션을 개선하기 위해 이탈하지 마십시오. 이로 인해 커브 피팅이 발생합니다.
절대 가격 수준 또는 진입 또는 퇴출 규칙의 변경 사항 참조 이익 목표 또는 초기 중지 손실에 대한 백분율 이동 사용 위의 두 가지 모두 시장 특성이 시간이 지남에 따라 변하기 때문에 빈약 한 관행이므로 절대 수준 또는 변경 사항은 시간이 지남에 따라 관련성이 없어집니다.
우수한 거래 시스템 규칙은 ATR 또는 표준 편차와 같은 계산을 사용하여 시장 변동성을 조정합니다. 이는 시장의 변화하는 특성을 고려합니다. 이는 또한 여러 계측기 또는 시장에서 시스템을 이전 할 수있게합니다.
시간이 지남에 따라 관련성이 없어지는 절대 가격 또는 비율 변경에 대한 참조는 피하십시오. ATR 또는 표준 편차를 사용하여 변동성이 조정 된 조건에서 움직임을 표현하십시오. 이는 계측기 간의 시스템 이식성을 돕습니다. 가격을 참조하려면 어제 마감 인 지난 20 일의 최고 마감과 같은 최근 가격 변동에 따라 조정하는 수식을 사용하십시오. 오늘 열어 라.
자유도 / 규칙의 수 п»ї.
많은 수의 규칙이 지정된 조건을 'AND'문으로 묶어서 작업 조건 (특히 & # xa0; 입력 신호)을 높게 지정합니다.
10 개의 규칙은 전체 시스템을 지정하는 데 필요합니다.
좋은 거래 시스템에는 거의 규정되어 있지 않습니다. 이상적으로 전체 시스템에 걸쳐 6 이하 입력 트리거에 대한 간단한 기준 п»ї.
총 몇 가지 규칙의 예산을 설정하고이를 준수하십시오. 전체 시스템을 지정하고 가능한 경우 추가로 줄일 수있는 6 가지 규칙을 세우십시오. 어려울 수 있지만 커브 피팅이 만연되어 시스템이 작동 할 확률이 높아집니다 미래에는 п»ї.
많은 매개 변수가 최선의 가상 테스트 결과를 제공하도록 최적화되어 있습니다.
적은 수의 매개 변수를 최적화하여 시스템 성능을 안정적이고 견고하게 유지합니다.
커브 피팅을 피하기위한 올바른 최적화를 이해하고 실행하십시오.
출구 사양 п»ї.
출구 규칙은 잘못 설계되어 모든 가능한 상황을 다룰 수 없습니다.
출구 규칙은 시장 조건이 п»ї에 상관없이 항상 명확한 종료 점이 있음을 보장하기 위해 완전히 지정됩니다.
거래가 시작되면 모든 가능한 시장 움직임에 대한 정신적 시나리오 검토를 수행하고 이탈 규칙이 모든 시나리오를 설명하는지 확인하십시오.
단일 시장에 매우 구체적으로 설계됨 관련 시장에서의 거래 결과가 좋지 않거나 관련이없는 시장에서의 손실이 발생합니다.»»ї 및 # xa0;
튼튼한 비 곡선 적합 시스템 인 좋은 거래 시스템은 다양한 시장에서 잘 작동해야합니다. 예를 들어, & # x0; 단순 추세 시스템은 주식, 선물 및 외환에 아무런 수정없이 적용될 수 있습니다.
새로운 상인 인 경우 시장 별 시스템 개발을 피하십시오. 미리 최적화 루틴을 계획하고 올바르게 최적화되도록하십시오. 과거의 테스트 및 최적화를 보장합니다. # xa0; 불안정한 / 조용한 모든 상황에서 # xa0 / down / sideways 테스트를 통해 시스템 성능을 확인하는 데 충분한 기록 거래가 생성되는지 확인하십시오 (더 나은 것은 좋지만 최소로는 수백 개)
(달러당 수익률)
무역 당 평균 이익 대비 거래 결과의 높은 변동성 (표준 편차) R-Multiple 거래 손실은 과거 시뮬레이션에서 나타납니다. 이로 인해 거래 규칙에 따라 향후 대규모 R-Multiple 손실 거래가 발생할 수 있습니다 (예 : 휘발성 물질에 매우 엄격한 정지 사용)
무역 당 평균 이익과 비교 한 무역 결과의 낮은 변동성 (표준 편차) 아니오 시뮬레이션 중 발견 된 큰 (-10R 이상) 손실 거래 대형 거래가 거래 시스템 논리를 기반으로하지는 않습니다.
당신의 system†™ s 역사적인 성과를위한 R - 다중 무역 분배를 생성하고 거대한 R 배수가 없다는 것을 보증하십시오 당신의 무역 시스템 논리에 정신 대본 검사를 실행하십시오 극단적으로 큰 손실이 일어날 수 있던 경우에 결정하십시오이 위험을 감소시킬 필요가있는 경우에 논리를 조정하십시오 (예 : 정지 폭 확대)
무역 당 평균 이익.
현실적인 평가 또는 미끄러짐 및 커미션과 관련이 낮음 미끄러짐이 증가하거나 시장 특성이 п»ї로 변하면 오류가 발생하지 않습니다.
무역 당 평균 이익은 미끄러짐 및 수수료보다 상당히 높음 시스템자가 파괴없이 미끄러짐 및 시장 특성을 변경할 수 있습니다.
역사적 백 테스트를 기반으로 한 미끄러짐과 수수료를 제외한 무역 당 평균 이익 결정 선택한 시장에 대한 미끄러짐과 수수료를 조사하십시오. 이러한 비용을 포함하여 무역 당 평균 이익을 계산하십시오. 이러한 가정을 포함하여 시스템이 수익성을 유지하고 지분 곡선이 여전히 매력적인지 확인하십시오.»ї & # xa0;
이 시스템은 실시간 성능이 극도로 울퉁불퉁 할 정도로 거의 거래를 생성하지 않습니다.
체계는 그 (것)들을 전부 가지고 가게 불가능한 많은 무역을 생성하고 무역 사이에서 선택하는 вЂ~discretion†™ 이외에 아무 기계 장치도 없다.
좋은 거래 시스템은 충분한 수의 거래를 생성하여 일년 내내 충분한 이익 기회가 있음 (100 개 이상의 거래가 바람직 함) 시스템이 포트폴리오보다 많은 거래를 생성하는 경우 거래 우선 순위를 정하는 객관적인 규칙이 있음» ї.
매년 시스템에서 생성되는 거래 수를 측정하고 돈을 벌 수있을만큼 충분히 크지 만 위험하지 않게 할 수 있는지 확인하십시오. 시스템 충돌에 추가하는 각 규칙의 수를 측정하십시오. 규칙이 적은 수의 거래 (예 : & lt; 30)에만 영향을 미치는 경우 통계적으로 유효하지 않으므로 §»제거해야합니다.
좋은 거래 시스템과 빈약 한 거래 시스템 간의 주요 차이점 중 일부입니다. 각 카테고리에서 권장하는 조치는 거래 시스템 개발의 공통적 인 함정을 피하는 데 도움이됩니다. п»ї.
관련 기사:
거래 원칙.
약.
저작권 © 트레이딩 시스템 라이프 PTE. LTD. 2013 - 2015. 모든 권리는 저작권자의 소유입니다.