볼린저 밴드 브레이크 아웃 표시기

Bollinger Band & reg; 탈주.

기본적으로 "밴드 연주하기" Bollinger Band breakouts를 노리는 것이 평균으로 돌아가는 것에 베팅하는 것입니다. 브레이크 아웃은 가격이 Bollinger Bands 외부에서 끝나는 통합 기간 후에 발생합니다. 지지자 및 저항선 (Support & amp; Resistance 참조)과 같은 다른 지표는 파산자가 파산의 방향으로 매매할지 여부를 결정할 때 유용 할 수 있습니다.

아래의 월마트 (Wal-Mart, WMT) 차트에는 볼링거 밴드 (Bollinger Band)

저항 잠재력 구입 신호를 통해 Bollinger 악대 탈주.

상인은 가격 통합 기간이 끝난 후 가격이 Bollinger Band 위쪽에서 벗어날 때 구매할 수 있습니다. 상인이 다른 확인 지표를 사용할 가능성이 있습니다. 이것은 Wal-Mart 주식의 위 차트에 나와 있습니다.

지원 잠재 판매 신호를 통한 볼린저 밴드 브레이크 아웃.

마찬가지로 상인은 가격이 낮은 Bollinger Band 아래로 떨어질 때 판매 할 수 있습니다. 상인은 지원 라인이 고장난 것과 같이 다른 확인 표시기를 사용할 수도 있습니다. 이것은 위의 Wal-Mart 주식이 지원 아래 깨지는 것을 보여주는 예에서 볼 수 있습니다.

이 전략은 Bollinger Bands, John Bollinger를 만든 사람이 논의합니다.

Bollinger Bands는 추세의 방향과 강도를 결정하는 데에도 사용할 수 있습니다. E-mini S & P 500 선물 계약의 아래 차트는 강한 상승 추세를 보여줍니다 :

강한 경향을 보여주는 볼린저 밴드.

E-mini S & amp; P 500의 위의 차트는 강한 상승 추세에서 가격은 Bollinger Band의 상반부에 머무르는 경향이 있는데, Bollinger Band에서는 20 기간 이동 평균 (Bollinger Band centerline)이 가격에 대한지지 역할을합니다 경향.

가격은 Bollinger Band의 하반부에 있고, 20 기간 이동 평균은 하향 저항으로 작용할 것이라는 하락 추세 동안 그 반대가 될 것입니다.

Bollinger Bands는 변동성에 적응하기 때문에 옵션 거래자, 특히 변동성 거래자에게 유용합니다. 다음 페이지는 거래자가 볼 링거 밴드를 사용하여 변동성 기반 옵션 거래를하는 방법을 설명합니다.

Bollinger Band Squeeze.

목차.

Bollinger Band Squeeze.

소개.

Bollinger Band Squeeze는 변동성이 낮고 Bollinger Band가 좁은 경우 발생합니다. 존 볼링거 (John Bollinger)에 따르면 변동성이 낮은 기간에는 종종 변동성이 큰 기간이 뒤 따른다. 따라서 변동성의 축소 또는 밴드의 축소는 상당한 진전 또는 감소를 예고 할 수 있습니다. 스퀴즈 플레이가 켜지면 후속 밴드 브레이크 신호가 새로운 이동의 시작이됩니다. 새로운 전진은 상단 밴드 위의 쥐어 짜기와 계속되는 중단으로 시작됩니다. 새로운 쇠퇴는 쥐어 짜기와 더 낮은 밴드 아래의 연속적인 붕괴로 시작됩니다.

지표 정의.

세부 정보를 살펴보기 전에이 거래 전략의 주요 지표를 검토해 보겠습니다. 먼저, 설명을 위해 일일 가격을 사용하고 기본 설정 인 20주기 및 2 표준 편차에서 Bollinger Bands를 설정한다는 점에 유의하십시오. 이러한 옵션은 거래 환경 설정 또는 기본 보안의 특성에 맞게 변경할 수 있습니다. Bollinger Bands는 20 일 SMA 마감 가격으로 시작합니다. 상위 대역과 하위 대역은이 이동 평균 위아래로 두 표준 편차로 설정됩니다. 변동성이 확대되면 밴드는 이동 평균에서 벗어나 변동성이 축소되면 이동 평균으로 이동합니다.

Bollinger Bands 사이의 거리를 측정하기위한 표시기도 있습니다. 적절하게이 표시기는 Bollinger BandWidth 또는 BandWidth 표시기라고합니다. 단순히 낮은 밴드의 값보다 낮은 상위 밴드의 값입니다. 이해할 수 있듯이 가격이 높은 종목은 종가가 낮은 종목보다 BandWidth 수치가 더 높다. price가 100이고 BandWidth가 5이면 BandWidth는 가격의 5 %가됩니다. 가격이 20이고 BandWidth가 1이면 BandWidth는 가격의 5 %가됩니다. 표시기를 사용할 때는이를 명심하십시오.

Bollinger Band Squeeze는 구현하기가 비교적 간단한 직접적인 전략입니다. 첫째, Bollinger Bands가 좁고 BandWidth가 낮은 유가 증권을 찾으십시오. 이상적으로, BandWidth는 6 개월 범위의 낮은 끝 부분에 있어야합니다. 둘째, 밴드 이동이 새로운 움직임의 시작을 알리기를 기다립니다. 업스트림 뱅크 브레이크는 낙관적 인 반면, 하락 뱅크 브레이크는 약세이다. 범위를 좁히는 것은 방향성 단서를 제공하지 않습니다. 그들은 단순히 변동성이 축소되고 있다는 것을 추론하고 차트 작성자는 변동성 확장을 준비해야합니다. 이는 변동성을 의미합니다.

거래 신호.

Bollinger Band Squeeze가 곧장 앞으로 나아가고 있지만, 차트 작성자는 신호를 확인하기 위해이 전략과 기본 차트 분석을 결합해야합니다. 예를 들어, 저항 위의 브레이크를 사용하여 위쪽 밴드 위의 브레이크를 확인할 수 있습니다. 비슷하게, 아래의 휴식 시간은 낮은 밴드 아래에서 휴식을 확인하는 데 사용할 수 있습니다. 확인되지 않은 대역 차단은 실패 할 수 있습니다.

아래 차트는 비교적 드물게 2 개월 이내에 2 개의 신호가있는 스타 벅스 (SBUX)를 보여줍니다. 3 월의 급등 이후, 주식은 장래의 거래 범위로 통합되었습니다. SBUX는 낮은 대역을 두 번 부러 뜨 렸지만 3 월 중순부터 낮은지지를 깨지 못했습니다. 기본 차트 분석은 쐐기 형 패턴이 떨어지는 것을 보여줍니다. 이 패턴은 3 월 초에 급상승 한 이후에 형성되었으므로 낙관적 인 연속 패턴이됩니다. 이후 SBUX는 상위 밴드 위를 돌파 한 후 확인을 위해 저항을 깨뜨렸다.

40이 넘는 상승 이후, 밴드는 밴드가 좁아지고 BandWidth가 그 범위의 로우 엔드로 떨어지면서 다시 통합 단계로 옮겼다. 서지 및 평면 통합이 7 월에 황소 깃발을 형성함에 따라 다른 설정이 이루어졌습니다. 이러한 낙관적 인 패턴에도 불구하고 SBUX는 상위 대역 또는 저항을 깨뜨리지 않았습니다. 대신 SBUX는 낮은 밴드와 지원을 깨뜨 렸으며 이로 인해 급격한 감소가있었습니다.

Bollinger Band Squeeze는 방향성 단서를 제공하지 않기 때문에 차트 분석가는 방향 분석을 예상하거나 확인하기 위해 기술적 분석의 다른 측면을 사용해야합니다. 또한 기본 차트 분석에서 차트 작성자는 보완 지표를 적용하여 통합 내에서 구매 또는 판매 압력 징후를 찾을 수 있습니다. 모멘텀 발진기와 이동 평균은 통합 과정에서 가격 지표와 함께 단순하게 평평하기 때문에 거의 가치가 없습니다. 대신, 누적 분배 라인, Chaikin 머니 플로우, 머니 플로 인덱스 (MFI) 또는 온 밸런스 볼륨 (OBV)과 같은 볼륨 기반 지표의 사용을 고려해야합니다. 축적의 징후는 상승 여파의 기회를 증가시키는 반면, 유통의 징조는 하락세의 기회를 증가시킵니다.

위의 차트는 Lowes Companies (LOW)가 2011 년 4 월에 발생하는 Bollinger Band Squeeze를 보여줍니다. 밴드는 변동성이 축소되면서 몇 개월 만에 가장 좁은 범위로 이동했습니다. 지표 창에 Chaikin Money Flow가 3 월에 약화되고 4 월에 부정적으로 나타납니다. CMF는 1 월 이후 최저 수준에 도달했으며 5 월 초까지 계속 하락했다. 차이 킨 머니 플로우 (Chaikin Money Flow)의 마이너스 판독 값은 주식의 지원 중단을 예상하거나 확인하는 데 사용할 수있는 분배 또는 판매 압력을 반영합니다.

위의 예는 9 월 Bollinger Band Squeeze가있는 Intuit (INTU)와 10 월 초 브레이크 아웃을 보여줍니다. 압박하는 동안 On Balance Volume (OBV)이 어떻게 계속 상승하여 9 월 거래 범위에서 누적을 보였는지 주목하십시오. 매수 압력이나 누적 징후로 인해 상승 여력이 커졌습니다.

밖으로 나가기 전에, 주식은 더 낮은 밴드의 아래에서 열리고, 그 다음 밴드 위로 뒤로 닫혔다. 피어싱 패턴이 형성되었음을 알 수 있습니다. 이는 강세 촛대 반전 패턴입니다. 이 패턴은 뒷받침을 강화하고 위쪽의 브레이크 아웃을 미리 보여줍니다.

가짜.

볼링거 밴드 (Bollinger Bands)의 볼링거 (Bollinger)의 저서에서 존 볼링 어 (John Bollinger)는 "헤드 위크 (head fake)"에 조심해야한다고 차트리스트에게 권고했다. 이것은 가격이 밴드를 깰 때 발생하지만, 갑자기 뒤집어서 다른 방법으로 이동합니다 (황소 또는 곰 덫과 유사). Bullish Head Fake는 Bollinger Bands가 계약을 체결하고 가격이 상단 밴드에서 벗어날 때 시작됩니다. 이 강세 신호는 가격이 빠르게 상위 밴드 아래로 되돌아 가서 낮은 밴드를 깨기 때문에 오래 가지 않습니다. Bollinger Bands가 계약을 체결하고 가격이 낮은 밴드 아래로 떨어지면 곰 같은 머리 가짜가 시작됩니다. 이 곰 같은 신호는 가격이 빨리 낮은 밴드 위로 돌아가고 상위 밴드를 깨기 때문에 오래 가지 않습니다.

결론.

Bollinger Band Squeeze는 변동성이 감소하는 연결을 찾기 위해 고안된 거래 전략입니다. 가장 순수한 형태로, 이 전략은 중립적이며, 계속되는 휴식은 위 또는 아래 일 수 있습니다. 따라서 차타 협상가들은 휴식을 취하기 위해 거래 바이어스를 공식화하거나 휴식을 확인하기 위해 기술적 분석의 다른 측면을 채택해야합니다. 휴식 시간 전에 행동하면 위험 보상 비율이 향상됩니다. 이 기사는 거래 시스템 개발의 출발점으로 설계되었습니다. 이 아이디어를 사용하여 거래 스타일, 위험 보상 환경 및 개인 판단을 보완하십시오. Bollinger Bands 및 BandWidth 표시가있는 S & amp; P 500 ETF 차트를 보려면 여기를 클릭하십시오.

아래는 Extra 회원이 복사하여 붙여 넣을 수있는 고급 스캔 워크 벤치 용 코드입니다. 이 코드는 상단 밴드와 하단 밴드의 차이를 BandWidth를 가격의 백분율로 표시하는 마감 가격으로 나눕니다. 일반적으로 BandWidth는 가격의 4 % 미만인 경우 좁습니다. 차 트리스트는 높은 수준을 사용하여 더 많은 결과를 생성하거나 낮은 수준의 결과를 생성 할 수 있습니다.

볼린저 밴드.

목차.

볼린저 밴드.

소개.

존 볼링거 (John Bollinger)가 개발 한 볼링거 밴드 (Bollinger Bands®)는 변동성 밴드로서 이동 평균 위와 아래에 위치합니다. 변동성은 표준 편차를 기반으로하며 변동성이 증가하거나 감소함에 따라 변합니다. 변동성이 커지면 밴드가 자동으로 넓어지고 변동성이 감소하면 밴드가 좁아집니다. Bollinger Bands의 역동적 인 특성은 표준 설정으로 다른 유가 증권에도 사용할 수 있음을 의미합니다. 신호의 경우 Bollinger Bands를 사용하여 M-Tops 및 W-Bottoms을 식별하거나 추세의 강도를 결정할 수 있습니다. BandWidth를 축소하여 파생 된 신호는 BandWidth에 대한 ChartSchool 기사에서 설명합니다.

참고 : Bollinger Bands®는 John Bollinger의 등록 상표입니다.

SharpCharts 계산.

Bollinger Bands는 2 개의 바깥 쪽 밴드가있는 중간 밴드로 구성됩니다. 중간 대역은 일반적으로 20 주기로 설정되는 단순 이동 평균입니다. 표준 이동 공식은 단순 이동 평균을 사용하기 때문에 단순 이동 평균이 사용됩니다. 표준 편차의 되돌림 기간은 단순 이동 평균의 경우와 같습니다. 바깥 쪽 밴드는 일반적으로 가운데 밴드 위아래로 2 표준 편차로 설정됩니다.

특정 증권 또는 거래 스타일의 특성에 맞게 설정을 조정할 수 있습니다. Bollinger는 표준 편차 승수를 조금씩 증분 조정할 것을 권장합니다. 이동 평균 기간 수를 변경하면 표준 편차를 계산하는 데 사용되는 기간 수도 영향을받습니다. 따라서 표준 편차 승수에는 약간의 조정 만 필요합니다. 이동 평균 기간의 증가는 표준 편차를 계산하는 데 사용되는 기간의 수를 자동으로 증가시키고 표준 편차 승수의 증가를 보장합니다. 20 일 SMA 및 20 일 표준 편차의 경우 표준 편차 승수는 2로 설정됩니다. Bollinger는 50주기 SMA에 대해 표준 편차 승수를 2.1로 증가시키고 10 기간 동안 표준 편차 승수를 1.9로 낮추라고 제안합니다 SMA.

신호 : W-Bottoms.

W-Bottoms는 Arthur Merrill의 작업 중 기본 W 모양의 16 가지 패턴을 확인한 작업의 일부입니다. Bollinger는 W-Bottoms을 식별하기 위해 Bollinger Band와 함께 이러한 다양한 W 패턴을 사용합니다. "W-Bottom"은 하락세에 있으며 두 개의 반응 최저점을 포함합니다. 특히, Bollinger는 W-Bottoms를 찾고 있는데, 여기서 두 번째 낮은 값은 첫 번째 값보다 낮지 만 낮은 값보다 높은 값을 유지합니다. Bollinger Bands로 W-Bottom을 확인하는 네 가지 단계가 있습니다. 첫째, 반응이 낮습니다. 이 낮은 값은 일반적으로 낮은 밴드 아래에 있지만 항상 그런 것은 아닙니다. 둘째, 중간 밴드쪽으로 튀어 오릅니다. 셋째, 보안 수준이 낮습니다. 이 낮은 값은 낮은 대역보다 높습니다. 테스트에서 낮은 밴드보다 높게 유지하는 기능은 마지막 감소에서 약점을 보입니다. 넷째, 패턴은 두 번째 로우에서 강한 움직임과 저항 브레이크로 확인된다.

차트 2는 2010 년 1 월 -2 월에 W-Bottom이있는 Nordstrom (JWN)을 보여줍니다. 첫째, 주가는 1 월 (검은 색 화살표)에 반응이 낮았고 낮은 밴드 아래로 파산했습니다. 둘째, 중간 밴드 위로 바운스가있었습니다. 셋째, 주식은 1 월 낮은 가격 아래로 움직 였고 낮은 밴드보다 높게 유지되었습니다. 5 월 2 일 스파이크 최저 가격이 낮은 밴드를 무너 뜨 렸지만 볼링거 밴드는 종가를 사용하여 계산되므로 시그널도 종가 기준입니다. 넷째, 2 월 말에 물량이 증가하면서 2 월 초 높은 가격을 돌파했다. 차트 3에서는 2009 년 7 월 -8 월에 W-Bottom이 더 작은 Sandisk를 보여줍니다.

신호 : M-Tops.

M-Tops는 아서 메릴 (Arthur Merrill)의 작업 중 일부로 기본 M 모양의 16 가지 패턴을 확인했습니다. Bollinger는 M-Tops를 식별하기 위해 Bollinger Band와 함께 다양한 M 패턴을 사용합니다. Bollinger에 따르면 상판은 일반적으로 바닥보다 복잡하고 드문 드문 있습니다. 이중 상판, 머리 및 어깨 견본 및 다이아몬드는 진화하는 상판을 나타냅니다.

그것의 가장 기본적인 모양에서는, M 정상은 두 배 정상과 유사하다. 그러나, 반응 최고치가 항상 동일하지는 않습니다. 첫 번째 하이는 두 번째 하이보다 높거나 낮을 수 있습니다. 볼링거 (Bollinger)는 보안이 새로운 최고치를 기록 할 때 비 확인의 흔적을 찾아 볼 것을 제안했다. 이것은 기본적으로 W-Bottom의 반대입니다. 비 확인은 3 단계로 이루어집니다. 첫째, 보안은 상위 대역보다 높은 반응을 생성합니다. 둘째, 중간 대역으로의 철수가 있습니다. 셋째, 가격은 이전의 최고치를 상회하지만 상위 밴드에 도달하지 못한다. 이것은 경고 신호입니다. 상위 대역에 도달하는 두 번째 반응이 높지 않으면 추세 반전을 예고 할 수있는 모멘텀이 감소합니다. 최종 확인은 지원 중단 또는 곰 같은 표시기 신호와 함께 제공됩니다.

차트 4는 2008 년 4 월 ~ 5 월 M-Top을 보유한 Exxon Mobil (XOM)을 보여줍니다. 5 월에는 철수가 있었고 90을 초과하는 또 다른 압박이있었습니다. 비록 주식이 일중 기준으로 상위 밴드 위로 이동했지만, 상위 밴드 위를 닫지 않았습니다. M-Top은 2 주 후 지원 중단으로 확인되었습니다. 더구나, MACD가 곰 같은 발산을 형성하고 확인을 위해 그것의 신호 선의 밑에 움직 였다는 것을주의하십시오.

그림 5는 2008 년 7 월 ~ 8 월의 Ppte Homes (PHM) 상승 추세를 보여줍니다. 가격은 상승 추세를 확인하기 위해 9 월 초에 상위 밴드를 초과했습니다. 20 일 SMA (중간 Bollinger Band) 밑으로의 철회 후, 주가는 17보다 높은 고점으로 움직였다. 이 움직임에 대한 새로운 최고에도 불구하고, 가격은 상위 밴드를 초과하지 않았다. 이것은 경고 신호를 번쩍 들었습니다. 주식은 일주일 후 지원을 끊었고 MACD는 신호선 아래로 움직였다. 이 M-top은 피크 (파란색 화살표)의 양쪽에 낮은 반응 최고치가 있기 때문에 더 복잡합니다. 이 진화하는 상단은 작은 머리와 어깨 패턴을 형성했습니다.

신호 : 밴드 걷기.

밴드 위나 아래로 이동하는 것은 신호 그 자체가 아닙니다. Bollinger가 말했듯이 밴드를 터치하거나 초과하는 움직임은 신호가 아니라 "태그"입니다. 그것의 얼굴에, 더 낮은 악대에 예리한 움직임이 약점을 보여주는 그러나, 위 악대에 움직임은 힘을 보여준다. 모멘텀 발진기는 동일한 방식으로 작동합니다. 과매 수는 반드시 낙관적 인 것은 아닙니다. 과매 수 준에 도달하기 위해서는 힘이 필요하며 과매 수 조건은 강한 상승 추세를 이어갈 수 있습니다. 마찬가지로 가격도 강한 상승세를 보일 때 수많은 손길을 뻗어 밴드를 걸어 갈 수 있습니다. 한번 생각해보십시오. 상위 대역은 20주기 단순 이동 평균보다 2 표준 편차가 큽니다. 이 상한 밴드를 넘기 위해서는 꽤 강한 가격 변동이 필요합니다. Bollinger Band가 W-Bottom을 확인한 후 발생하는 상위 밴드 터치는 상승 추세의 시작을 알릴 것입니다. 강한 상승 추세가 많은 상위 밴드 태그를 생성하는 것처럼, 상승 추세 동안 낮은 밴드에 가격이 도달하지 못하는 것이 일반적이기도합니다. 20 일간의 SMA는 때때로 지원 역할을합니다. 실제로, 20 일 SMA 아래의 딥은 때때로 상위 밴드의 다음 태그 앞에 구매 기회를 제공합니다.

차트 6에서는 7 월 중순에 고조파와 가까운 에어 제품 (APD)을 보여줍니다. 첫째, 이것이 두 가지 저항 수준을 뛰어 넘는 강한 서지임을 주목하십시오. 강한 상승 추력은 약점이 아니라 힘의 신호입니다. 8 월에 거래가 평평 해졌으며 20 일 SMA가 옆으로 움직였다. Bollinger Bands가 좁아졌지만 APD가 낮은 밴드 아래로 닫히지 않았습니다. 가격과 20 일 SMA가 9 월에 나타났습니다. 전반적으로 APD는 4 개월 동안 적어도 5 번 이상 상위 대역 위로 마감되었습니다. 표시기 창에 10 기간 상품 채널 색인 (CCI)이 표시됩니다. -100 이하의 딥은 과도한 것으로 간주되어 -100 이상으로 이동하여 지나치게 튀는 튕김 (녹색 점선)의 시작을 알립니다. 상위 밴드 태그와 브레이크 아웃이 상승 추세를 시작했습니다. CCI는 -100 이하의 하락으로 거래 가능한 풀다운을 확인했다. 이것은 Bollinger Band와 거래 신호용 운동량 오실레이터를 결합한 예입니다.

차트 7은 몬산토 (MON)를 보여 주며 낮은 밴드를 걷습니다. 주식은 1 월에 지원 중단으로 고장 났고 낮은 밴드 아래에서 마감되었습니다. 1 월 중순부터 5 월 초까지 몬산토는 적어도 5 번 낮은 밴드 아래에서 마감되었습니다. 이 기간 동안 주식이 상단 밴드 위로 한 번 닫히지 않았습니다. 낮은 밴드 아래의 지원 중단과 초기 닫기는 하락 추세를 나타 냈습니다. 이와 같이 단기 과매 수 상황을 파악하기 위해 10 기간 상품 채널 지수 (CCI)가 사용되었습니다. +100 이상의 이동은 과매 매입니다. +100 이하로 이동하면 하락 추세가 재개됩니다 (빨간색 화살표). 이 시스템은 2010 년 초에 두 가지 좋은 신호를 유발했습니다.

결론.

Bollinger Bands는 20주기 SMA의 방향과 상단 / 하단 밴드의 변동성을 반영합니다. 따라서 가격이 상대적으로 높거나 낮은지를 결정하는 데 사용될 수 있습니다. Bollinger에 따르면, 밴드는 88-89 %의 가격 책정을 포함해야하며 이는 밴드 바깥으로의 이동을 중요하게 만듭니다. 기술적으로 가격은 상위 밴드보다 높을 때 상대적으로 높고 하위 밴드보다 낮을 때는 상대적으로 낮습니다. 그러나 상대적으로 높은 가격은 bearish 또는 매도 신호로 간주되어서는 안됩니다. 마찬가지로 상대적으로 낮은 가격은 낙관적이거나 구매 신호로 간주되어서는 안됩니다. 가격이 높거나 낮습니다. 다른 표시기와 마찬가지로 Bollinger Bands는 독립 실행 형 도구로 사용되지 않습니다. 차 트리스트들은 Bollinger Bands와 기본 동향 분석 및 확인을위한 다른 지표를 결합해야합니다.

SharpCharts와 함께 사용하기.

Bollinger Bands는 SharpCharts에서 가격 오버레이로 볼 수 있습니다. 단순한 이동 평균과 마찬가지로, Bollinger Bands는 가격 플롯의 꼭대기에 표시되어야합니다. Bollinger Bands를 선택하면 기본 설정이 매개 변수 창에 표시됩니다 (20,2). 첫 번째 숫자 (20)는 단순 이동 평균 및 표준 편차의 기간을 설정합니다. 두 번째 숫자 (2)는 상위 및 하위 밴드에 대한 표준 편차 승수를 설정합니다. 이러한 기본 매개 변수는 밴드를 단순 이동 평균 위 / 아래 2 표준 편차로 설정합니다. 사용자는 차트 요구에 맞게 매개 변수를 변경할 수 있습니다. Bollinger Bands (50,2.1)는보다 긴 시간대에 사용할 수 있고 Bollinger Bands (10,1.9)는 더 짧은 시간 동안 사용할 수 있습니다. 실제 예를 보려면 여기를 클릭하십시오.

제안 된 스캔.

완고한 볼린 거 밴드 크로스 오버.

이 스캔은 위쪽 Bollinger Band 라인 위로 이동 한 주식을 찾습니다. 이 스캔은 단지 출발점 일뿐입니다. 더 세분화 및 분석이 필요합니다.

Bearish Bollinger 밴드 크로스 오버.

이 스캔은 하단 Bollinger Band 라인 아래로 이동 한 주식을 찾습니다. 이 스캔은 단지 출발점 일뿐입니다. 더 세분화 및 분석이 필요합니다.

Bollinger Band 스캔에 사용할 구문에 대한 자세한 내용은 지원 센터의 Scanning Indicator Reference를 참조하십시오.

추가 자료.

주식 및 상품 잡지 기사.

2001 년 12 월 - 주식 & amp; 필수품 V.20 : 1 (78-79)

1992 년 1 월 - 주식 & amp; 필수품 Ⅴ.10 : 2 (47-51)

Bollinger Band Trading Strategy & # 8211; 이 표시기를 사용하여 소규모 경보기를 예측하는 방법.

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변동성 거래로 인해 심각한 시장 변동에 대한 효과적인 전략 수립이 쉬워졌습니다.

Bollinger Bands®는 전문 상인 중 가장 선호하는 거래 지표입니다. Bollinger Bands는 전설적인 기술 업체 인 John Bollinger가 개발하여 유명하게 만들었으며 간단한 이동 평균에서 2 표준 편차로 표시됩니다. 사용 된 일반적인 이동 평균은 20 일입니다.

시장 변동성이 커지면 Bollinger Bands는 평균보다 더 멀리 넓어지고 움직일 것입니다. 반대로, 변동성이 줄어들면 Bands는 더 가까워 질 것입니다.

Bollinger Band와 Bollinger Band 폭 표시기를 결합하면 앞으로 주식의 변동성이 증가 할 것인지 또는 감소 할 것인지를 나타내는 초기 지표가 될 수 있습니다.

이 기사에서는 실생활의 예를 포함하여 볼 링거 밴드 (Bollinger Bands)를 사용하여 확률이 높은 설정을 발견하는 방법을 배우게됩니다.

Bollinger Bands Explained.

Bollinger Bands는 상단 채널이 중간 라인보다 2 표준 편차가 낮고 하단 밴드가 중간 라인보다 2 표준 편차가 낮은 가격 채널입니다. 중간 선은 일반적으로 20 일 이동 평균입니다.

거래자는 표준 매개 변수를 변경할 수 있습니다. 예를 들어 Tradeciety의 Rolf는 표준 편차를 2.5로 변경하여보다 안정적인 신호를 제공 할 것을 권장합니다.

외부 Bollinger Bands 중 하나가 스톡 터치로 트렌드의 끝을 알리는 신호는 없습니다. 사실, 때로는 그 반대 일 수 있습니다.

아래 차트를 보면 가격이 외부 밴드를 터치 한 횟수를 볼 수 있지만 더 며칠 동안 같은 방향으로 계속됩니다.

볼린저 밴드를 사용하여 범위 확장 또는 수축을 결정합니다.

Bollinger Bands를 사용하는 가장 좋은 방법은 앞으로 몇 주와 몇 달 동안 범위 확장 또는 수축이 발생할 가능성이 있는지 판단하는 것입니다.

우리는 주식의 과거 행태를보고 Bollinger Band Width를 나타내는 지표를 추가함으로써 이것을 할 수 있습니다.

아래의 FCX 차트에는 3 가지 관심 분야가 있습니다.

이 시점에서 Bollinger Band 폭은 나머지 범위와 비교하여 상당히 넓습니다. 일반적으로 변동성이 큰 기간이 지나면 주식은 낮은 변동성을 겪거나 합병되는 경향이 있습니다. 이 확장 기간 후에 FCX는 거의 2 개월 동안 옆으로 거래됩니다. 포인트 2에서 볼링 밴드는 매우 좁으며 얼마 동안 계속되었습니다. 이는 중계가 임박했다는 것을 나타낼 수 있습니다. FCX가 3 거래일 만에 $ 10.60 $ 13.00에서 움직이는 것으로 밝혀졌습니다. 그것은 3 일 안에 22.6 %의 움직임입니다! 이 시간에 제가 놓은 무역에 대해서는 아래를보십시오. 다시 우리는 매우 좁은 볼린저 밴드를 봅니다. 잠재적으로 FCX는 앞으로 몇 주 내에 또 다른 브레이크 아웃을 경험하게 될 것입니다.

볼린저 밴드를 이용한 거래 예.

최근 볼링 거 밴드 (Bollinger Bands)와 통합 후 범위 확장의 원금을 사용하여 FCX에서 거래를했습니다.

이전 차트를 보면 Point 2에서 FCX가 2 개월 범위에서 벗어났다는 가정하에 Long Strangle을 시작하기로 결정했습니다.

거래 날짜 : 2016 년 7 월 7 일

FCX 1 월 20 일 2017 $ 10 불 훔쳐서 $ 12 전화 Strangle $ 3.12.

나는 Long Strangles에서 6 개월을 나가고 2 개월 동안 퇴장하는 것을 좋아합니다. 그래서 무역이 2 개월 후에 작동하지 않는다면, 나는 최소한의 시간 쇠퇴로 나옵니다.

7 월 12 일까지 FCX가 10.60 달러에서 13.00 달러로 이사를하면서 거래가 매우 좋았습니다.

나는 FCX가 12.20 달러 주위를 거래했을 때 7 월 20 일에 거래를 마감했다.

거래 날짜 : 2016 년 7 월 20 일

FCX 1 월 20 일 2017 $ 10 불 및 $ 12 전화 Strangle $ 3.55를 (를) 판매했습니다.

다음 거래 예는 볼링가 밴드를 사용하여 주식이 언제 합병 될지 예측합니다.

6 월 초부터 7 월 초까지 TLT는 129에서 143로 옮겨졌고, 10.85 %의 움직임이 채권 ETF에 비해 상당히 큽니다.

그 시간 동안 Bollinger Band 폭은 3에서 약 10으로 크게 확장되었습니다.

일단 TLT가 밴드의 중간으로 끌어 당기면 나는 그것이 짧은 기간 동안 들어 왔으므로 이번에는 합병 기간이 필요하다고 생각했다.

거래 날짜 : 2016 년 7 월 20 일

TLT 8 월 19 일 2016 $ 131를 내고 $ 148 전화 Strangle을 $ 0.48에 판매했습니다.

나는 대부분의 시간을 감당할 수 있도록 1 개월 기간으로 무역을 유지했다. TLT에 대한 묵시적인 변동성은 12 개월 범위의 높은 영역에있었습니다.

높은 휘발성 때문에 나는 $ 139의 가격보다 훨씬 높거나 낮은 가격으로 파업을 할 수있었습니다.

한 달 후, 우리가 만료 될 즈음에, TLT는 여전히 약 139 달러를 거래하고 있으며, Short Strangle은 쓸데없이 만료 될 것입니다.

Bollinger Bands는 거래 창고에 추가 할 수있는 훌륭한 지표가 될 수 있습니다. Bollinger Band Width와 암시 된 변동성 분석을 결합하면 브레이크 아웃이나 통합 거래를 할 때 큰 토대가 될 수 있습니다.

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4 개의 댓글.

TOS 응용 프로그램에는 고 / 저 변동성 수준을 결정하는 데 도움이되는 사람들을 위해 변동성 확장 및 수축 기간을 식별하는 지표가 있습니다. 지시자는 John Carter 연구 인 TTM_Squeeze입니다. 지표에는 변동성이 낮은 지표와 함께 모멘텀 오버레이가 포함됩니다. 표시기는 Bollinger Band의 너비를 Keltner Channels의 너비와 비교하여 표시기 색이 바뀌면서 낮은 휘발성을 나타냅니다.

나는 볼링 밴드가 출품과 출입을위한 최고의 지표가 될 수있는 몇 가지 다른 기본 지표와 함께 확인했다. 그들은 단순히 믿을 수 없으며 가능한 한 간단하게 거래를 유지할 수 있도록 도와줍니다. 항상 중요한 목표 중 하나입니다.

기사에 감사드립니다 & # 8230;

굉장한 짐, 너 정확히 어떻게 사용할 수 있니? 길고 짧은 항목에 대해 더 많이 사용하는 것 같습니다. 폭을 더보고 시장이 통합 또는 탈출 할 준비가되었는지 여부를 판단하는 경향이 있습니다.

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34 %의 이익을 위해 내 10 월 BB를 잠시 닫았습니다. Gav가 우리에게 전략을 가르쳐 준 이래로 내가 거래 한 3 명의 BB 중 최고였습니다. 그래서 내 옆에있는 커피 나 맥주, Gav 🙂